テーマ「２つの変数の関係」

投資を題材に、変数の関係を統計学で表現していくというのがテーマでした。

• 利益率8％と言われて、あなたはこの金融商品に投資するのか？8％でも、利率が大きく上下する商品もあれば、あまり変動しない商品がある。あなたら、どちらの商品に投資するのか？単純な利益率だけみても、意味がない。
• その商品の利益率の標準偏差と平均利益率の関係を見てみる。
• 金融商品の利益率の標準偏差は、利益率の上下動を表しており、リスク率とも言える。
• 安全と思われる利益率を使い、シャープレシオを出して、最適な金融商品を導き出す。
• 投資組合せ公式は、P＝aA＋（1-a）B。＊Pはトータルの利益率、aおよび（1-a）は予算配分率、AとBは各商品の利益率。
• 上記の投資組合せ公式を用いて、AとBの最適なポートフォリオ配分を出す。上記のPを二乗して、ルートを取れば、利益率の標準偏差＝リスク率が出る。その際にAとBの相関係数を使う。参考記事。
• 相関係数の求め方は、共分散を各変数の標準偏差を掛けたもので割る。相関係数rは、-1≦r≦1。参考記事。

標準偏差、分散など、計算式自体は、中学レベルでできるものですが、意味を理解した上で、しっかり復習していきたいと思います。